1、经中国证监会批准，上海证券交易所（以下简称“本所”）决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）。

2、现将有关事项通知如下：一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。

3、自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

(资料图)

4、上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。

5、二、上证50ETF期权的基本条款如下：（一）合约类型。

6、合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。

7、（二）合约单位。

8、每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。

9、（三）到期月份。

10、合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。

11、首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。

12、（四）行权价格。

13、首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。

14、“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。

15、（五）行权价格间距。

16、行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。

17、（六）合约编码。

18、合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。

19、上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。

20、（七）合约交易代码。

21、合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。

22、上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。

23、（八）合约简称。

24、合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。

25、上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。

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